Sistema Direccional De Comercio De Claves

Indice Direccional Medio (ADX) Indice Direccional Promedio (ADX) Introducción El Índice Direccional Medio (ADX), el Indicador Direccional Menor (-DI) y el Indicador Direccional Plus (DI) representan un grupo de indicadores de movimiento direccional que forman un sistema comercial desarrollado por Welles Más salvaje Wilder diseñó ADX con materias primas y precios diarios en mente, pero estos indicadores también se pueden aplicar a las existencias. El índice direccional medio (ADX) mide la intensidad de la tendencia sin tener en cuenta la dirección de la tendencia. Los otros dos indicadores, Indicador Direccional Plus (DI) y Indicador Direccional Menor (-DI), complementan ADX definiendo la dirección de la tendencia. Usados ​​juntos, los cartistas pueden determinar tanto la dirección como la fuerza de la tendencia. Wilder presenta los indicadores del Movimiento Direccional en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este libro también incluye detalles sobre la gama media verdadera (ATR), el sistema SAR parabólico y RSI. A pesar de ser desarrollado antes de la edad de la computadora, los indicadores Wilder039s son increíbles detallada en su cálculo y han resistido la prueba del tiempo. Movimiento Direccional Más Movimiento Direccional (DM) y Movimiento Direccional Menor (-DM) forman la columna vertebral del Índice Direccional Promedio (ADX). Wilder determinó el movimiento direccional comparando la diferencia entre dos mínimos consecutivos con la diferencia entre los máximos. El movimiento direccional es positivo (más) cuando la corriente alta menos la altura anterior es mayor que la baja anterior menos la baja actual. Este llamado Movimiento Direccional Plus (DM) entonces es igual a la corriente alta menos la altura anterior, siempre que sea positiva. Un valor negativo simplemente se ingresaría como cero. El movimiento direccional es negativo (menos) cuando la baja anterior menos la baja actual es mayor que la alta actual menos la alta anterior. Este denominado Movimiento Direccional Menor (-DM) equivale al mínimo anterior menos al actual bajo, siempre que sea positivo. Un valor negativo simplemente se ingresaría como cero. La tabla de arriba muestra cuatro ejemplos de cálculo para el movimiento direccional. El primer apareamiento muestra una gran diferencia positiva entre los máximos para un fuerte movimiento direccional (DM). El segundo apareamiento muestra un día fuera con Minus Directional Movement (-DM) consiguiendo el borde. El tercer emparejamiento muestra una gran diferencia entre los mínimos para un Movimiento Direccional Menor fuerte (-DM). El emparejamiento final muestra un día interior, que no equivale a movimiento direccional (cero). Tanto el movimiento direccional positivo (DM) como el movimiento direccional inferior (-DM) son negativos y se anulan entre sí. Los valores negativos vuelven a cero. Todos los días interiores tendrán movimiento direccional cero. Cálculo Los pasos de cálculo para el índice direccional medio (ADX) se detallan en cada paso. Promedio True Range (ATR) no está detallado porque hay un artículo ChartSchool completo para esto. Básicamente, ATR es la versión de Wilder039s de los dos período de rango comercial. Las versiones suavizadas de Movimiento Direccional Plus (DM) y Movimiento Direccional Menor (-DM) se dividen por una versión suavizada Rango Promedio Real (ATR) para reflejar la verdadera magnitud de un movimiento. El ejemplo siguiente se basa en un cálculo de ADX de 14 días. 1. Calcular el rango verdadero (TR), el movimiento direccional más (DM) y el movimiento direccional inferior (-DM) para cada período. 2. Alisa estos valores periódicos usando las técnicas de suavizado de Wilder039s. Éstos se explican en detalle en la siguiente sección. 3. Divida el Movimiento Plus Direccional (DM) suavizado de 14 días por el True Range de 14 días para encontrar el Indicador Direccional Plus de 14 días (DI14). Multiplique por 100 para mover el punto decimal dos lugares. Este DI14 es el Indicador Direccional Plus (línea verde) que se representa junto con ADX. 4. Divida el Movimiento Direccional Menos de 14 días (-DM) por el rango verdadero de 14 días para encontrar el Indicador Direccional Menos de 14 días (-DI14). Multiplique por 100 para mover el punto decimal dos lugares. Este - DI14 es el Indicador Direccional Menos (línea roja) que se traza junto con ADX. 5. El Índice de Movimiento Direccional (DX) es igual al valor absoluto de DI14 menos - DI14 dividido por la suma de DI14 y - DI14. Multiplique el resultado por 100 para mover el punto decimal en dos lugares. 6. Después de todos estos pasos, es hora de calcular el Índice Direccional Promedio (ADX). El primer valor de ADX es simplemente un promedio de 14 días de DX. Los valores ADX posteriores se suavizan multiplicando el valor ADX anterior de 14 días por 13, añadiendo el valor DX más reciente y dividiendo este total por 14. Acima se muestra un ejemplo de hoja de cálculo con todos los pasos involucrados. Hay una brecha de cálculo de 119 días porque se requieren alrededor de 150 periodos para absorber las técnicas de suavizado. Los entusiastas de ADX pueden hacer clic aquí para descargar esta hoja de cálculo y ver los detalles sangrientos. La siguiente tabla muestra un ejemplo de ADX usando el ETF Nasdaq 100 (QQQQ). Suavizado de Wilder039s Como se ve en el cálculo de ADX, hay mucho suavizado implicado y es importante entender los efectos. Debido a las técnicas de suavizado de Wilder039s, puede tomar alrededor de 150 periodos de datos para obtener verdaderos valores de ADX. Wilder utiliza técnicas de suavizado similares con sus cálculos RSI y Average True Range. Los valores de ADX que utilizan sólo 30 períodos de datos históricos no coinciden con los valores de ADX utilizando 150 períodos de datos históricos. Los valores ADX con 150 días o más de datos se mantendrán constantes. La primera técnica se utiliza para suavizar los valores DM1, - DM1 y TR1 de cada periodo durante 14 períodos. Al igual que con una media móvil exponencial. El cálculo tiene que comenzar en alguna parte de modo que el primer valor sea simplemente la suma de los primeros 14 períodos. Como se muestra a continuación, el suavizado comienza con el segundo cálculo de 14 períodos y continúa todo. La segunda técnica se utiliza para suavizar el valor DX de cada periodo para terminar con el índice direccional medio (ADX). En primer lugar, calcular un promedio de los primeros 14 días como punto de partida. El segundo y los cálculos subsiguientes usan la técnica de suavización a continuación: Interpretación El índice direccional medio (ADX) se utiliza para medir la fuerza o debilidad de una tendencia, no la dirección real. El movimiento direccional se define por DI y - DI. En general, los toros tienen el borde cuando DI es mayor que - DI, mientras que los osos tienen el borde cuando - DI es mayor. Los cruces de estos indicadores direccionales se pueden combinar con ADX para un sistema comercial completo. Antes de mirar algunas señales con ejemplos, tenga en cuenta que Wilder fue un comerciante de commodities y divisas. Los ejemplos de sus libros se basan en estos instrumentos, no en acciones. Esto no significa que sus indicadores no puedan ser utilizados con acciones. Algunas poblaciones tienen características de precios similares a las de los commodities, que tienden a ser más volátiles con tendencias cortas y fuertes. Las existencias con baja volatilidad pueden no generar señales basadas en los parámetros de Wilder039s. Los cartistas probablemente necesitarán ajustar los ajustes del indicador o los parámetros de la señal según las características de la seguridad. Resistencia a la tendencia En su nivel más básico, el Índice Direccional Promedio (ADX) se puede usar para determinar si un valor está tendiendo o no. Esta determinación ayuda a los comerciantes a elegir entre un sistema de seguimiento de tendencias o un sistema que no siga las tendencias. Wilder sugiere que existe una fuerte tendencia cuando ADX está por encima de 25 y no hay tendencia cuando está por debajo de 20. Parece que hay una zona gris entre 20 y 25. Como se mencionó anteriormente, los chartistas pueden necesitar ajustar los ajustes para aumentar la sensibilidad y las señales . ADX también tiene una buena cantidad de retraso debido a todas las técnicas de suavizado. Muchos analistas técnicos usan 20 como nivel clave para ADX. El gráfico de arriba muestra Nordstrom (JWN) con el SMA de 50 días y el Índice Direccional Promedio (ADX) de 14 días. La acción pasó de una fuerte tendencia alcista a una fuerte tendencia a la baja en abril-mayo, pero ADX se mantuvo por encima de 20 porque la fuerte tendencia alcista rápidamente cambió a una fuerte tendencia a la baja. Hubo dos períodos no tendenciales, ya que las acciones formaron un fondo en febrero y agosto. Una fuerte tendencia surgió después del fondo de agosto como ADX se movió por encima de 20 y se mantuvo por encima de 20. DI Crossover System Wilder poner adelante un sistema simple para el comercio con estos indicadores de movimiento direccional. El primer requisito es que ADX se negocie por encima de 25. Esto asegura que los precios son tendencia. Muchos comerciantes, sin embargo, utilizan 20 como el nivel clave. Una señal de compra ocurre cuando DI cruza por encima de - DI. Wilder basó la parada inicial en el punto bajo del día de la señal. La señal permanece en vigor mientras esta baja se mantiene, incluso si DI cruza hacia abajo por debajo de - DI. Espere a que este bajo sea penetrado antes de abandonar la señal. Esta señal alcista se refuerza si / cuando ADX aparece y la tendencia se fortalece. Una vez que la tendencia se desarrolla y se convierte en rentable, los comerciantes tendrán que incorporar un stop-loss y trailing stop si la tendencia continúa. Una señal de venta se activa cuando - DI cruza por encima de DI. El máximo del día de la señal de venta se convierte en el stop-loss inicial. La tabla de arriba muestra Medco Health Solutions con los tres indicadores de movimiento direccional. Tenga en cuenta que 20 se utiliza en lugar de 25 para calificar las señales ADX. Un ajuste más bajo significa más señales posibles. Las líneas de puntos verdes muestran las señales de compra y las líneas de puntos rojos muestran las señales de venta. Los topes iniciales Wilders no fueron incorporados para enfocar las señales indicadoras. Como muestra claramente el gráfico, hay un montón de cruces DI y DI. Algunos ocurren con ADX por encima de 20 validar señales. Otros ocurren para invalidar las señales. Como con la mayoría de estos sistemas, habrá whipsaws, grandes señales y señales malas. La clave, como siempre, es incorporar otros aspectos del análisis técnico. Por ejemplo, el primer grupo de whipsaws en septiembre de 2009 se produjo durante una consolidación. Por otra parte, esta consolidación parecía una bandera, que es una consolidación alcista que se forma después de un avance. Hubiera sido prudente ignorar las señales bajistas con un patrón de continuidad alcista tomando forma. La señal de compra de junio de 2010 se produjo cerca de una zona de resistencia marcada por soporte roto y la zona de retroceso 50-62. Hubiera sido prudente ignorar una señal de compra tan cerca de esta zona de resistencia. El gráfico anterior muestra ATampT (T) con tres señales durante un período de 12 meses. Estas tres señales eran bastante buenas, siempre que se obtuvieran ganancias y se usaron paradas traseras. Wilders parabólico SAR podría haber sido utilizado para establecer un arrastre stop-loss. Observe que no hubo señal de venta entre las señales de compra de marzo y julio. Esto se debe a ADX no estaba por encima de 20 cuando - DI cruzó por encima de DI a finales de abril. Conclusiones Los cálculos del indicador de movimiento direccional son complejos, la interpretación es directa y la implementación exitosa requiere práctica. DI y - DI crossovers son bastante frecuentes y chartists necesidad de filtrar estas señales con un análisis complementario. Establecer un requisito ADX reducirá las señales, pero este indicador suavizado tiende a filtrar tantas buenas señales como malas. En otras palabras, los chartistas podrían considerar mover ADX al quemador de fondo y centrarse en los indicadores direccionales para generar señales. Estas señales de cruce serán similares a las generadas usando osciladores de momento. Por lo tanto, los cartistas necesitan buscar otro lugar para la ayuda de la confirmación. Los indicadores basados ​​en volumen, el análisis básico de tendencias y los patrones de gráficos pueden ayudar a distinguir señales de cruce fuertes de señales de cruce débiles. Por ejemplo, los chartistas pueden centrarse en las señales de compra de DI cuando la tendencia más grande está hacia arriba y - DI vender señales cuando la tendencia más grande es hacia abajo. Los usuarios de SharpCharts SharpCharts pueden trazar los indicadores de movimiento direccional seleccionando Índice direccional medio (ADX) en la lista desplegable de indicadores. Por defecto, ADX estará en negro, el Indicador Direccional Plus (DI) en verde y el Indicador Direccional Menos (-DI) en rojo. Esto hace que sea fácil identificar cruzamientos de indicadores direccionales. Mientras que ADX puede ser trazado arriba, debajo o detrás del gráfico del precio principal, se recomienda trazar arriba o abajo porque hay tres líneas implicadas. Se puede agregar una línea horizontal para ayudar a identificar movimientos de ADX. El siguiente ejemplo de gráfico muestra la SMA de 50 días y el SAR parabólico trazados detrás del gráfico de precios. La media móvil se utiliza para filtrar señales. Sólo las señales de compra se utilizan cuando el comercio por encima de la media móvil de 50 días. Una vez iniciado, el SAR Parabólico puede utilizarse para establecer paradas. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo de ADX. Exploraciones sugeridas Tendencia global con DI Crossing por encima de - DI. Esta exploración comienza con acciones que tienen un promedio de 100.000 acciones diarias de volumen y tienen un precio de cierre promedio por encima de 10. Una tendencia alcista está presente cuando se cotiza por encima de la SMA de 50 días. Una señal de compra es posible cuando ADX está por encima de 20. Esta señal se materializa cuando DI se mueve por encima de - DI. Tendencia a la baja global con - DI Crossing por encima de DI. Esta exploración comienza con acciones que promedio de 100.000 acciones diarias de volumen y tienen un precio de cierre promedio por encima de 10. Una tendencia a la baja está presente cuando el comercio por debajo de los 50 días SMA. Una señal de venta es posible cuando ADX es superior a 20. Esta señal se materializa cuando - DI se mueve por encima de DI. El Indicador de Movimiento Direccional, o quotDMIquot, es un indicador técnico popular usado para determinar si un par de divisas es tendencial o no. DMI tiene tres líneas significativas. Índice Direccional Directo Promedio (ADX): Mide un movimiento ascendente en el precio Índice Direccional Negativo (-DI): Mide un movimiento descendente en el precio Cada línea está representada gráficamente entre 0 y 100. La línea matemática Los cálculos para el nivel de estas líneas están más allá del alcance de este informe pero se explican completamente en libros que definen y describen los indicadores técnicos en mayor detalle. El parámetro de tiempo predeterminado utilizado es 14 para el período DMI y ADX, aunque los comerciantes con aversión al riesgo usan ocasionalmente el período de 30 días. Cómo se utiliza Cuando la línea ADX está en el extremo superior del rango, esto indica que la tendencia actual es fuerte. Una lectura por debajo de 25 indica un mercado no tendencial (y, por lo tanto, las estrategias de negociación de rango deben ser examinadas), mientras que una lectura por encima de 40 indica un mercado de tendencias fuerte (y, por tanto, estrategias de comercio de tendencia debe ser utilizado). Las señales comerciales se dan cuando el DI cruza la línea - DI. Wilder, el creador del DMI, sugiere comprar cuando el DI sube por encima del - DI y la venta cuando el DI cae por debajo del - DI. Usted puede realmente considerar el DMI un sistema comercial en sí mismo porque usted compra o vende en crossovers solamente cuando la tendencia actual es fuerte. DMI es similar a la mayoría de los osciladores en que los comerciantes también pueden buscar divergencia. Una divergencia ocurre cuando el precio hace nuevos máximos, pero el indicador (en este caso, usted está mirando la línea de ADX) no. Esto indica una posible inversión de la tendencia actual. Sin embargo, muchos comerciantes todavía consideran la tendencia fuerte por encima de los 30 niveles, incluso con divergencia. Cuando se utilizan las señales de crossover, un operador también observa la regla de punto extremo. La regla requiere que note los puntos extremos en el día del crossover (nunca entre en un intercambio el día del crossover). Con una señal alcista, el punto extremo es el máximo del día, mientras que con una señal bajista, es el punto más bajo del día. La regla es evitar que usted golpee y quotchasing los mercados porque usted puede recibir muchas señales falsas. Forex Strategies eSignalChannel Todo lo que puede haber escuchado sobre la educación para los comerciantes ha cambiado bit. ly/1FM56SVDireccional Movimiento Trading Estrategia (filtro) I. Estrategia de comercio Desarrollador: J. Welles Wilder, Jr .. Sistema de movimiento direccional. Concepto: estrategia de negociación basada en la tendencia basada en la clasificación media de índices direccionales (ADXR). Fuente: Wilder, J. W. (1978). Nuevos conceptos en sistemas técnicos de negociación. Greensboro: Búsqueda de Tendencias. Objetivo de la investigación: verificación del rendimiento. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Cuadro 1. Cartera: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (commodities, divisas, tasas de interés e índices de renta variable). Datos: 34 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables probadas: ADXRLookBack amp ADXRThreshold (Definiciones en la Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Compensación amp Slippage: 0).